# 金融市場研究平台：回測與每日市場儀表板 | Super Cat 香港

> 一個金融市場研究平台，設兩個介面：無前視回測工作區，用於測試策略訊號；以及每日技術儀表板，覆蓋市場寬度、波動率、基本面及關鍵價位。針對：市場數據與測試散落試算表、回測可能出現前視偏差、每日市場閱讀沒有單一來源。

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Last modified: 2026-10-24

[← 全部項目案例](https://www.super-cat.tech/zh-hk/portfolio)SPY 數據回溯至 1993 年 · 11 個行業 + 道指 30 隻 · walk-forward 回測

# 金融市場研究平台：回測與每日市場儀表板

一個金融市場研究平台，設兩個介面：無前視回測工作區，用於測試策略訊號；以及每日技術儀表板，覆蓋市場寬度、波動率、基本面及關鍵價位。
market-research.dashboard 回測 · 儀表板

- 載入 SPY、QQQ、行業 ETF、道指 30 隻

- 訊號 趨勢 · 動量 · 寬度 · 市場狀態

- 回測 無前視 walk-forward

- 儀表板 寬度 · 波動率 · 基本面

一個引擎 · 兩個介面 · 租戶隔離

示意圖

## 問題

分析師把市場數據、策略測試及每日閱讀分散在試算表和多個工具。回測可能出現前視偏差；每日儀表板沒有單一數據來源；團隊亦無法並排比較策略。

## 方案

同一個引擎，兩個介面：Django/DRF API 配租戶隔離的 Postgres、React/Vite 儀表板，以及共用的金融套件，負責訊號、無前視 walk-forward 回測及指標。回測工作區載入市場數據，運行趨勢、動量、寬度、市場狀態及可編程 DSL 策略，輸出比較報告。每日儀表板提供每隻證券的評分卡（含拆股調整關鍵價位）、指數寬度狀態、崩盤分數與 VIX 期限結構、盈利及收入超預期寬度、估值對基本面象限，另有一鍵 zip 匯出及數據新鮮度。

痛點: 市場數據與測試散落試算表; 回測可能出現前視偏差; 每日市場閱讀沒有單一來源. 成果: SPY 數據回溯至 1993 年 · 11 個行業 + 道指 30 隻 · walk-forward 回測.痛點

- 市場數據與測試散落試算表

- 回測可能出現前視偏差

- 每日市場閱讀沒有單一來源

方案拆解

- 01 一個引擎，兩個介面. 回測工作區與每日儀表板共用同一數據層、策略庫及指標。

- 02 租戶隔離數據. SQLAlchemy 2.0 及 Alembic 配 Postgres，每個 repository 均按租戶隔離。

- 03 無前視回測. Walk-forward 只使用當時可得的數據，策略無法看見未來。

- 04 策略庫與 DSL. 內置趨勢、動量、寬度及市場狀態策略，另設可編程 DSL 自訂規則。

- 05 每日市場閱讀. 價位、寬度、波動率及基本面在同一畫面，每頁附數據新鮮度。

- 06 交付到客戶眼前. 測試閘門包括真實瀏覽器 smoke test；後端測試全綠不等於功能已交付。

成果
SPY 數據回溯至 1993 年 · 11 個行業 + 道指 30 隻 · walk-forward 回測

Tech Stack
Finance Market Data Backtesting Analytics Django React Postgres Dashboard

## 可靠之處

最難的是信任：無前視回測、租戶隔離數據，以及客戶每天閱讀的儀表板。這次建置亦帶來一個教訓：四項需求曾在前端未完成時，因為引擎及測試全綠而被當作完成，結果五日內無人看見。現在的閘門包括瀏覽器 smoke test，客戶看不見的功能，不算完成。

## 團隊採用

現時使用者客戶的研究及分析團隊，使用回測工作區及每日儀表板。
移交內容平台、策略庫、儀表板、一鍵 zip 匯出及 runbook；整個技術棧以一個指令運行。
改變了甚麼由試算表及分散工具，轉為同一個引擎處理回測與每日市場閱讀。

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