金融市場研究平台：回測與每日市場儀表板

問題

分析師把市場數據、策略測試及每日閱讀分散在試算表和多個工具。回測可能出現前視偏差；每日儀表板沒有單一數據來源；團隊亦無法並排比較策略。

方案

同一個引擎，兩個介面：Django/DRF API 配租戶隔離的 Postgres、React/Vite 儀表板，以及共用的金融套件，負責訊號、無前視 walk-forward 回測及指標。回測工作區載入市場數據，運行趨勢、動量、寬度、市場狀態及可編程 DSL 策略，輸出比較報告。每日儀表板提供每隻證券的評分卡（含拆股調整關鍵價位）、指數寬度狀態、崩盤分數與 VIX 期限結構、盈利及收入超預期寬度、估值對基本面象限，另有一鍵 zip 匯出及數據新鮮度。

可靠之處

最難的是信任：無前視回測、租戶隔離數據，以及客戶每天閱讀的儀表板。這次建置亦帶來一個教訓：四項需求曾在前端未完成時，因為引擎及測試全綠而被當作完成，結果五日內無人看見。現在的閘門包括瀏覽器 smoke test，客戶看不見的功能，不算完成。

團隊採用

現時使用者

客戶的研究及分析團隊，使用回測工作區及每日儀表板。

移交內容

平台、策略庫、儀表板、一鍵 zip 匯出及 runbook；整個技術棧以一個指令運行。

改變了甚麼

由試算表及分散工具，轉為同一個引擎處理回測與每日市場閱讀。